3 年实战经验，5000 字系统复盘：从量化小白到策略老兵

写在前面

各位看官，您有没有过这种经历——同一本交易秘籍，您读完了就当图一乐呵，可人家愣是能琢磨出交易规则、写成代码、回测验证、实盘赚钱！哎呦喂，这差距咋就这么大呢？

说白了，人家怀里揣着个「策略兵器库」（要么在脑子里，要么在笔记里），见着啥交易想法都能随时掏家伙：匹配、回测、优化、盈利，一套连招行云流水。

您要是掌握了这经过验证的法子，照样能练就自己的「兵器库」，在江湖上混口硬饭。

01 为啥高手玩策略跟玩儿似的？（快准狠）

三年前，我刚开始摸量化的门道，成天宅家里研究策略。后来线下开会、线上混群，见识了不少Quant大神。

我发现他们有个共同点：甭管多新的交易思想，他们都能迅速拓展成完整策略，从理念到规则，从文字到代码，门儿清！

早先我还琢磨，这些高手是不是天赋异禀，老天爷赏饭吃？可这些年过去，我自己个儿也慢慢有了这本事，才恍然大悟——哪是啥天赋啊，纯粹是长期刻意练习养成的思维习惯！

新手看来，量化策略五花八门，没个规律。可您细品，所有策略都绕不开四大核心要素：

• 品种选择：这策略适合啥品种？为啥？咋选？
• 入场规则：啥信号开仓？为啥？咋判断？
• 出场规则：啥信号平仓？为啥？咋判断？
• 仓位控制：资金咋管理？头寸咋安排？为啥？

见到好策略，就按这四大要素拆解，记成「策略清单」。日后遇到新想法，直接从清单里找对应方案，灵活变通，效率倍增。

为啥好使？因为所有创新都是旧元素重新组合。您的清单来自过往优秀策略，方法思路都经过验证，等于站在巨人肩膀上，成功概率自然高。

这「策略清单」，就是高手的「策略兵器库」。

高手为啥快？兵器库雄厚啊！他们见过五花八门的策略和源码，遇到新玩意儿立马就能反应：

“这趋势突破策略，兴许适合那个品种，波动性周期都对得上”
“这入场形态可以套用XX策略的识别方法，仿照底分型思路”
“出场指标能借鉴XX策略的卖出法子，模仿SAR加止盈止损”
“资金管理直接用XXX策略的马丁格尔套路”

有了兵器库，您就不是单打独斗。遇到问题，抄起合适兵器就上：模仿、回测、改进、优化。不行？换一件再试！借前人智慧，提效率，增胜算。

下面咱就聊聊，咋分析优秀策略，把四大要素收进您的兵器库。

02 咋分析优秀策略？（拆解四要素）

每个好策略案例，都能用四大核心元素拆解，总结成「策略清单」。

（1）核心要素之一：品种选择

A. 期货/外汇/数字货币策略
先判断策略类型：趋势、震荡、套利？记下适用品种和周期。积累多了，自然对啥品种适合趋势、啥时候该震荡心里有数。

B. 股票策略
量化选股嘛，用基本面或技术面因子打分排序，挑前排N只股票建组合。要是再加股指期货对冲，那就是量化对冲策略。重点记录使用的选股因子或指标。

（2）核心要素之二：入场规则

A. 期货/外汇/数字货币策略
为方便记录，我习惯细分为三类：

• 基本面指标：期货能搞到基本面数据（虽说难点），比如现货价格、库存。例如期货较现货贴水超过某分位时做多。
• 量价指标：MA、EMA、布林带等纯行情数据算出的指标。
• 形态指标：识别固定形态，比如缠论的顶分型底分型。

B. 股票策略

• 量化对冲策略：主要靠选股，入场规则就是定期换仓开仓。
• 量化择时策略：指标分类和期货类似，但多了财务报告和产品信息。记得记录使用的择时因子。

（3）核心要素之三：出场规则

A. 期货/外汇/数字货币策略
指标分类和入场相似，但多出止盈止损指标：

• 固定程度止盈止损
• 相对程度止盈止损
• ATR倍数止盈止损

B. 股票策略

• 量化对冲策略：出场就是定期卖出平仓。
• 量化择时策略：指标和期货类似，注意财务报告等额外信息。

（4）核心要素之四：仓位管理

A. 期货/外汇/数字货币策略
常见方法：

• 固定百分比
• 凯利公式
• 顺势/逆势加仓
• 马丁格尔/反马丁格尔策略
• 固定增量比例

除了方法，最好记下阈值。积累多了，对合理经验值就有感觉了，避免参数孤岛。

B. 股票策略

• 量化对冲：一般等市值对冲，或按Beta值动态调头寸。
• 量化择时：常用方法和期货策略一致，照记即可。

总结记录原则：咋方便咋来，用自己熟悉的方式就行，别刻意追求形式。

03 去哪儿找源源不断的策略？（附源码）

前面说了为啥分析和咋分析，可现实问题来了：上哪儿找这么多带源码的量化策略？总不能纸上谈兵吧，最好品种参数都设好了。

巧妇难为无米之炊不是？策略多了，才能取其精华，去其糟粕，博采众长。

在我看来，策略获取分三层：第一层公开免费，第二层公开付费，第三层小圈子内部——有钱不一定买着，得看您混不混那个圈，大神信不信任您。

第一层：公开免费获取（干货度：★☆☆☆☆）

主要三大来源：

• 书籍（纸质或电子）：交易书籍、名人访谈里能总结策略，但不一定有源码。
• 研究报告：券商策略研报，尤其是金工报告，描述详细，但一般没源码。
• 各大Quant平台：Quant们分享的实现，通常有源码，可能需积分查看。

这些对新手是好资料，既能练手，又能树立主流交易思想。因为是公开免费的，网上随便搜，这儿就不赘述了。只要肯花时间，准能搜到各种源码，然后按上述方法分析参考。

第二层：公开付费获取（干货度：★★★☆☆）

免费策略良莠不齐，得沙里淘金，费时费力。可人精力有限，对有些人来说，花大把时间搜罗不靠谱资料，实在不值当。

哎，有免费当然先白嫖，这是本性！但付费这事儿，见仁见智。要是花点小钱能加速成长、避开前人踩过的坑，您干不干？

于是乎，优秀策略提供者应运而生。他们把玩具策略优化改进、把交易思想量化实现、根据行情开发新策略，最后打包源码出售。

既然是卖的，回测收益和绩效至少亮眼，能适应过去大部分行情，干货度大幅提升。

以我为例，这类付费策略源码，我买了不下200套——某某宽客、某某侠、某某中心…主流系列基本集齐了。

里头大部分是期货策略（CTA），感觉也适合外汇和数字货币，小部分是股票策略。

期货策略覆盖国内四大平台：TB、文华、金字塔、MC。直接导入就能看源码、回测实盘，方便！

股票策略主要是Python实现，基于聚宽、优矿等头部平台，带源码一键回测，省心。

第三层：小圈子内部（干货度：★★★★★）

这层对普通Quant就不太友好了，难获取！进圈子有门槛，不光得有钱，还得认识圈里大神，人家得信任您，才愿分享策略思想，甚至给数据代码。

这儿特指量化大神运营的私密圈子，其他普通付费社群参考第二层。

04 全文总结

打造「策略兵器库」，就是用清单思维，把看到的策略拆成四大核心要素记下来。

以后遇到新交易思想，直接从清单里抽元素组合，顺手把对应源码改写拼接。只要拆的策略够多，“太阳底下无新鲜事”，再不用冥思苦想实现方式——站巨人肩膀上，效率何止翻十倍？！

各位 Quant 看官，江湖路远，兵器在手，心里不慌。咱下回再见！