上交所逐笔数据“重建”手册

（让沪市数据 ≈ 深市格式，一份可直接回测的逐笔流水）

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1 为什么要重建？

痛点	上交所原生逻辑	造成的后果
1. 委托数量“缺斤短两”	订单一旦“即时成交”就先发成交、后补委托，委托回报里的 Balance 是剩余量而非原始申报量。	① 全成 → 完全没有委托记录 ② 部成 → 先看见 200 成交，再看见 800 委托，原始 1000 被拆成两段 ③ 根本不知道“最初到底报了多少”
2. 主动方订单号失踪	主动成交时，主动方的 OrderNo 在委托流里不存在（买方主动就缺买方号，卖方主动就缺卖方号）。	无法用 OrderNo 把成交和委托串联起来
3. 撤单只在委托流	撤单仅出现在委托流 (OrdType=D)，成交流里没有任何痕迹。	与深市不一致，回测时“撤单成交量”丢失

深交所没有以上三条坑，因此要把沪市数据“还原”成深市风格，投研与实盘才能用同一套代码。

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2 30 秒看懂“重建”总思路

1. 补原始委托：把“先成交、后委托”的碎片子单合并，恢复原始申报量。
2. 补撤单成交：把委托流里的撤单记录，转成一笔“价格为 0”的撤单成交插到成交流，保持时间序。
3. 字段对齐：统一时间、序号、买卖标志等命名，与深市完全一致。

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3 Step-by-Step 操作

3.1 在成交流里“造”撤单记录

来源	条件	如何映射成“撤单成交”
委托流	OrdType == 'D'	直接复制字段，按以下规则硬编码：

深市风格成交字段	取值逻辑
TradeTime	TransactTime（委托时间）
TradePrice	0（无意义）
TradeQty	Balance（撤单量）
TradeIndex	0（无意义，排序用 BizIndex）
ChannelNo	与原成交一致
TradeBSFlag	'N'（未知）
BizIndex	原委托 BizIndex（保证时序）
订单号	买方撤单 → BuyOrderNo = BizIndex, SellOrderNo = 0 卖方撤单 → SellOrderNo = BizIndex, BuyOrderNo = 0

结果：撤单像普通成交一样出现在成交流，成交量=撤单量，价格为 0，一眼可识别。

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3.2 修正委托流本身

① 新增委托（原单完全找不到）

字段	修正值	说明
TransactTime	对应成交的 TradeTime	用成交时间作为“委托时间”
OrderNo	0	无意义
Price	对应成交的 TradePrice	用成交价当委托价
OrderBSFlag	主动买→'B' 主动卖→'S'	由成交方向反推
OrdType	'A'	明确是新增
OrderIndex	0	无意义，排序用 BizIndex
BizIndex	对应成交的 BizIndex	保证与成交同序号，方便对齐

② 修改委托（已有委托，但数量不对）

• 保留原字段不动，仅把 BizIndex 与对应成交的 BizIndex 互换，确保后续能一对一关联。

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3.3 数量合并算法（流程图文字版）

for  each 即时成交单
    1. 按 OrderNo + 买卖方向 聚合
    2. 找到所有“先成交、后委托”片段
    3. 原始申报量 = 成交qty + 后续委托Balance
    4. 把委托记录的 Balance 改成“原始申报量”
    5. 删除重复的碎片委托，只留一条

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4 最终输出格式（与深市 100% 兼容）

成交流（Trade）

字段	说明
TradeTime	成交时间（撤单用委托时间）
TradePrice	成交价（撤单为 0）
TradeQty	成交量（撤单为撤单量）
BuyOrderNo	买方订单号
SellOrderNo	卖方订单号
TradeBSFlag	'B'/'S'/'N'
BizIndex	业务序号（时序关键）

委托流（Order）

| 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| TransactTime | 委托时间（即时成交的用成交时间） |
| OrderNo | 订单号（即时成交的填 0） |
| Price | 委托价（即时成交的用成交价） |
| Balance | 原始申报量（已合并碎片） |
| OrderBSFlag | 'B'/'S' |
| OrdType | 'A'新增 / 'D'撤单 |

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5 数据源 & 实盘接入

• 已支持沪市逐笔重建的商用 API：
  stockapi.com.cn （含示例代码，券商实盘权限开通指引）

• 主流券商均可申请量化终端，门槛从 0 元到 300 万不等，重建后的数据可直接灌入 Python/C++ 策略，投研与实盘零差异。